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1.资金与头寸管理系统

     

       资金与头寸管理系统模块:系统管理、基础信息管理、头寸余额预警、分行划拨指令管理、总行划拨指令管理、打印指令单、绩效考核。


     (1)系统管理包含参数管理、用户管理、权限管理。


     (2)基础信息管理包含机构参数设置、账号信息管理。


     (3)头寸余额预警包含分行头寸余额预警和总行头寸余额预警。


     (4)分行划拨指令管理包含头寸预报、分行划拨指令、分行指令总行确认。


     (5)总行划拨指令管理包含 总行划拨指令、 总行划拨指令复核、总行划拨指令分行确认、分行间划拨指令、分行间划拨指令复核、分行间划拨指令确认。


     (6)打印指令单分为分行指令单导出和总行指令单导出。


     (7)绩效考核包含绩效计算和绩效查询。



2.流动性风险管理系统

     

       银行利率风险和流动性风险管理系统功能目标:


     根据银行账户利率风险业务,打造银行账户利率风险和流动性风险共用的资产负债平台数据库、客户行为模型建设平台,通过对接系统平台数据库与数据仓库,每天整理和清洗来自核心系统的数据进入平台数据库,实现银行账户利率风险和流动性风险量化的自动化、标准化;


     通过对内部数据和外部数据的整合、处理和分析,以直观灵活快速的形式逐步实现各收益率曲线,银行账户利率风险计量,净利息收入的分析与预测、情景模拟分析,银行账户压力测试等系统各模块的业务逻辑计算和相关曲线等展示;


     搭建银行账户利率风险管理和流动性风险管理所需的公共客户行为及业务增长模型建设平台,建立一个集开发、管理和维护各类模型为一体的开放式技术平台,使得总行资金总部业务人员在此平台上根据业务逻辑的变化,进行客户行为及业务增长模型的开发和维护工作,通过系统前台展现手段,打造这两个系统的统一模型数据导入导出和展示界面,提高模型开发效率,快速相应业务变化,有效控制模型建设风险。


     整合各模块功能,提供一个集数据管理、风险计量、客户行为模型、分析预测、情景模拟、压力测试和结果调整生成于一体的业务功能体系,为实现银行账户利率风险及流动性风险的系统化、全面化提供信息化支持。


     通过对以上系统功能目标的建设实现,银行账户利率风险系统将以数据存储及处理、风险计量、客户行为建模、分析预测、压力测试、情景模拟为重点,模型数据库库管理为特色而展开,同时对流动性风险管理系统进行功能扩展和数据口径优化,通过对这两大系统的建设和提升,使资产负债风险管理领域上达到信息化处理的要求。


     流动性风险管理功能:


     (1)扩展本外币流动性监管与检测指标表

     (2)提升和扩展累计现金流缺口范围

     (3)现金流平补模拟及收益影响测算功能

     (4)外币压力测试与情景分析

     (5)扩展本币压力测试与情景分析功能

     (6)根据监管要求,调整各模块数据口径

     (7)梳理各类数据,进一步提高各模块数据分析质量

     (8)其他相关模块业务需求调整。